Chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex dùng để phân tích biểu đồ. Hiện nay, có rất nhiều chỉ báo khối lượng giao dịch để các trader có thể lựa chọn và sử dụng. Sự đa dạng là tốt nhưng để chọn ra những chỉ báo khối lượng giao dịch phù hợp và hiệu quả thì lại cần có sự hiểu biết và kinh nghiệm. Dưới đây, sanforex.me sẽ chọn lọc ra top 6 chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex được yêu thích và sử dụng hiệu quả nhất.
Khối lượng và chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex là gì?
Đầu tiên hãy cùng đến với thông tin về khối lượng và chỉ báo khối lượng giao dịch là gì? Biết được những điều cơ bản về nó trước tiên sẽ giúp bạn hiểu và tìm được chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex phù hợp với mình. Đồng thời sử dụng nó vào việc phân tích thị trường Forex.
Sàn giao dịch Forex còn được gọi là thị trường phi tập trung, quy mô lớn toàn cầu và không thể xác định tổ chức nào là quản lý tổng quát. Thị trường Forex có sự hoạt động riêng lẻ và hiện tại không thể biết chính xác khối lượng giao dịch hay tổng số tiền tham gia vào sàn.
Chính vì tính chất như thế mà việc đo lường khối lượng tại sàn Forex sẽ được thực hiện bằng việc đếm số bước di chuyển của giá, ta gọi là Tick Volume. Chỉ số khối lượng giao dịch trong sàn Forex nói cơ bản là số lần thay đổi trong khoảng thời gian đang xem xét. Cụ thể ví dụ trong 15 phút, giá biến động 15 lần có nghĩa là khối lượng trong vòng 15 phút là 15.
Trong sàn giao dịch Forex, khối lượng được thể hiện bằng nhiều chỉ báo khác nhau. Chúng có thể dựa vào chiến lược và cách giao dịch của mỗi trader. Các chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex có điểm chung là thể hiện khối lượng của thị trường. Điểm khác nhau chính là mỗi chỉ báo sẽ có hình thức, ý nghĩa và cách dùng không giống nhau. Vậy đâu là những chỉ báo khối lượng giao dịch hiệu quả nhất hiện nay? Hãy cùng theo dõi phần bên dưới nhé!
Chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex là gì?
Top những chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex được yêu thích và sử dụng nhiều nhất
Chỉ báo Volume
Chỉ báo Volume là một trong những chỉ báo không thể không nhắc tới trong top những chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex hiệu quả ngày hôm nay. Đơn giản, chỉ báo Volume là thống kê Tick Volume. Đây là cơ sở thiết yếu để phát triển những chỉ báo khác.
Ví dụ minh họa: Chỉ báo Tích lũy / Phân phối – Accumulation/Distribution (AD) sẽ có khối lượng giao dịch giống như một phần của những tham số cơ bản.
Chỉ báo On Balance Volume (OBV)
Chỉ báo này được Joe Granville khai thác và phát triển. Chúng được dùng để tìm ra khối lượng theo xu hướng tăng hay giảm của sàn Forex. Chỉ báo này rất được ưa chuộng hiện nay. OBV là một chỉ báo có khả năng dự đoán tương lai tương đối chính xác.
Chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex – On Balance Volume (OBV) dựa vào OBV của phiên trước và giá của phiên này là tăng hay giảm để tính toán. Trường hợp giá tăng, OBV sẽ cộng thêm khối lượng của phiên đó. Tương tự khi giá giảm, OBV sẽ trừ đi khối lượng trong phiên. Tổng số sau cùng sẽ thể hiện quan điểm cảm tính của thị trường một cách tổng quát.
Công thức tính chỉ báo OBV
Công thức tính chỉ báo khối lượng giao dịch OBV sẽ là:
Công thức tính OBV
Chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex OBV và tích lũy / phân phối AD có điểm giống nhau là cả 2 đều là chỉ báo động lượng và dùng khối lượng giao dịch dự đoán xu hướng biến động của thị trường Forex.
Những nhược điểm của chỉ báo OBV
Chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex OBV là chỉ số dự báo thị trường. Nó đưa ra dự báo về xu hướng trong tương lai. Tuy nhiên, khó có thể xác định được thị trường có đi đúng hướng mà chỉ báo OBV đã phát tín hiệu hay không.
Một trong những hạn chế lớn nhất của OBV là dễ phát tín hiệu sai. Chính vì vậy, các trader có thể tránh được rủi ro này bằng việc kết hợp cùng các chỉ báo trễ hơn. Ví dụ: kết hợp OBV cùng một đường trung bình động.
Một chú ý nữa khi dùng chỉ báo khối lượng giao dịch OBV là việc khối lượng đột nhiên tăng bất thường trong một ngày sẽ làm cho chỉ báo mất nhiều thời gian để có thể cân bằng lại. Ví dụ, những tin tức bất ngờ hay một giao dịch khối lượng lớn của 1 tổ chức lớn sẽ làm tăng hay giảm bất ngờ. Thế nhưng khối lượng đột nhiên thì có thể không được gọi là dấu hiệu của xu hướng.
Chỉ số dòng tiền – Money Flow Index – MFI
Chỉ số dòng tiền MFI thể hiện dòng tiền được đưa vào thị trường Forex khi đã được tính toán qua một vài bước. Chỉ số dòng tiền MFI sẽ có sự chuyển động từ khoảng 0 đến 100, thông thường MFI được sử dụng để xác định mức mua và bán ra tại thị trường.
Chỉ số MFI có 4 bước tính toán:
- TP = (H+L+C) / 3;
- MF = TP*Volume
- MR = Sum(MF+) / Sum(MF-);
- MFI = 100 – (100 / (1 + MR))
Cụ thể:
- TP – Typical Price: giá tiêu biểu
- H – High: Giá cao nhất hiện tại
- L – Low: Giá thấp nhất hiện tại
- C – Close: giá đóng cửa
- MF – Money Flow: dòng tiền (dương nếu TP hiện tại > TP trước đó (MF+) và âm nếu ngược lại (MF-))
- Volume: khối lượng
- MR – Money Ratio: chỉ số tiền.
- Sum: Tổng cộng
- MFI – Money Flow Index: Chỉ số dòng tiền
MFI được dùng để đo đạc “sự nhiệt tình” của thị trường. Nói một cách dễ hiểu, chỉ số dòng tiền hiển thị số tiền được giao dịch ít hay nhiều.
Nếu giá trị từ 80 trở lên thì sẽ coi là quá mua, giá trị thấp hơn 20 thì gọi là quá bán. MFI và đường giá có sự khác nhau khi dùng để tìm ra phân kỳ. Ví dụ, trường hợp giá tăng xuất hiện đỉnh mới nhưng đỉnh MFI lại thấp hơn đỉnh trước đó chúng ta có thể nói rằng lực tăng yếu và giá có thể bị đảo lộn.
Làm quen với chỉ số dòng tiền MFI
Chỉ số dòng tiền MFI có cơ cấu xây dựng giống với chỉ số sức mạnh tương đối RSI. Sự khác nhau của hai chỉ số này là MFI đo đạc và tính toán được bởi khối lượng, còn chỉ số RSI thì tính được bởi biên độ thay đổi của giá.
Chỉ số Market Facilitation Index (MFI)
Chỉ số MFI – Market Facilitation Index, tiếng Việt được gọi là chỉ báo tạo động lực thị trường. Chỉ số này được xây dựng và phát triển bởi Bill Williams và nó cũng tùy thuộc vào khối lượng. Các trader cần chú ý để tránh lẫn lộn giữa chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex MFI và chỉ số dòng tiền MFI đã phân tích phía trên.
Chỉ số Market Facilitation Index (MFI) được dùng để đo độ mạnh hay yếu của sự biến đổi giá trong một tài sản tại một thời điểm nhất định. Chỉ số Market Facilitation Index giúp trader biết được xu hướng đã tạo thành hay sắp hình thành, hoặc khi thị trường sideway.
Chỉ số MFI sẽ được tính như sau:
MFI = (giá cao nhất – giá thấp nhất) / khối lượng giao dịch
Công thức tính MFI rất đơn giản phải không nào? Tuy nhiên khi kết hợp chỉ báo MFI cùng khối lượng giao dịch lại có nhiều ý nghĩa khác nhau để xác định xu hướng. Chúng ta có 4 sự kết hợp khác nhau dựa vào MFI cùng khối lượng giao dịch.
Biểu đồ miêu tả chỉ báo MFI
Các cột màu thể hiện:
Miêu tả từng cột màu
Màu xanh lá cây có ý nghĩa là xu hướng đang tiếp tục mạnh.
Màu nâu thể hiện sức mạnh của xu hướng có thể đã dừng lại.
Màu xanh da trời xuất hiện khi thị trường đột nhiên tăng theo 1 hướng, các trader thường nhầm việc này với việc tạo thành xu hướng. Tuy nhiên, điều này chỉ nói đến di chuyển yếu, không có sự trợ giúp từ khối lượng giao dịch, giá chỉ biến động dựa vào quán tính do các mức tham vọng từ một số người tham gia tạo nên. Tại đây, thị trường có thể xảy ra tình trạng các nhà đầu cơ giao dịch hay có sự xuất hiện của cá mập.
Màu hồng hiển thị nhiều khi một xu hướng có dấu hiệu dừng lại. Nó còn cho thấy sự xung đột giữa bên mua và bên bán, khối lượng giao dịch có thể gọi là nhiều nhưng giá thì không có nhiều sự đổi thay, di chuyển sideway.
Chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex Volume RSI (VRSI)
Chỉ báo khối lượng giao dịch Volume RSI cũng giống như chỉ số sức mạnh tương đối RSI. Hai chỉ báo này chỉ có sự khác về khối lượng tăng hay giảm tính được bằng công thức thay cho những biến đổi về giá.
Chỉ báo khối lượng RSI thay đổi xung quanh đường center 50% và trong phạm vi từ 0 đến 100%.
Để dùng Volume RSI một cách hiệu quả chính là giao dịch tùy thuộc vào các tín hiệu được tạo thành trên các điểm giao nhau. Nó tương tự với sự tương quan giữa đường VRSI đường center 50%.
- Trường hợp chỉ số RSI của khối lượng trên mức 50% có nghĩa là giá đang tăng, có thể nói khối lượng tăng đang mạnh hơn khối lượng giảm.
- Trường hợp chỉ số RSI của khối lượng dưới mức 50% có nghĩa là giá đang giảm, có thể nói khối lượng giảm đang mạnh hơn khối lượng mua.
Dựa theo những trường hợp trên, các trader nên mua nếu như chỉ báo chạy từ bên dưới lên trên đường 50% và bán nếu chỉ báo chạy từ trên xuống dưới đường 50%. Dưới đây là ví dụ minh họa biểu đồ thể hiện cổ phiếu mỗi ngày của Bharat Heavy Electronics Ltd.
Minh họa giá cổ phiếu hằng ngày nhà Bharat Heavy Electronics Ltd
Chỉ báo Dòng tiền Chaikin CMF – Chaikin Money Flow
Chỉ báo Dòng tiền Chaikin là chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex dùng để đo lường khối lượng dòng tiền tại một thời điểm cụ thể.
Chaikin Money Flow sẽ được tính bằng cách nhìn vào khối lượng dòng tiền cụ thể tại một thời điểm quá khứ, có thể là 20 hoặc 21 ngày. Chỉ báo này thay đổi lên xuống đường 0 giống như một bộ dao động.
Dựa vào Chaikin Money Flow, nếu giá đóng gần đến đỉnh có nghĩa là sự tích lũy sẽ xuất hiện nhiều hơn. Còn nếu giá đóng gần đáy thì sự phân phối chiếm tần suất nhiều hơn.
- Nếu giá trị CMF nằm trên đường 0 tức là thể hiện giá tăng. Điều này có nghĩa thị trường đang rất mạnh mẽ. Nếu giá trị CMF nằm dưới đường 0 thể hiện giá giảm. Điều này cho thấy thị trường đang suy yếu.
- Các nhà giao dịch nên chờ CMF thể hiện mức độ đột phá của các biến đổi giá. Cụ thể ví dụ như khi giá vượt qua mức kháng cự, bạn nên chờ CMF hiện giá trị dương để thể hiện sự đột phá.
- Đặt lệnh Sell phụ thuộc vào CMF khi giá hình thành đỉnh cao hơn tại nơi quá mua. Trường hợp giá trị CMF hình thành đỉnh thấp hơn gọi là CMF phân kỳ âm.
- Đặt lệnh Buy phụ thuộc vào CMF sẽ ngược lại. Khi giá hình thành đáy thấp nhưng CMF phân kỳ trong vùng đáy cao thì gọi là phân kỳ dương.
Minh họa phía dưới thể hiện CMF phân kỳ giảm được tạo thành đã tác động làm giá giảm xuống.
Kiến thức về chỉ báo dòng tiền Chaikin
Thông qua bài viết về các chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex ngày hôm nay, sanforex.me hi vọng các nhà giao dịch sẽ có thể có những chiến lược giao dịch chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Thế giới Forex là một thị trường có nhiều tiềm năng nhưng bên cạnh đó cũng đầy những rủi ro. Hãy luôn trau dồi thêm cho mình nhiều kiến thức bổ ích thuộc lĩnh vực này bạn nhé. Truy cập ngay sanforex.me!
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
