Chỉ số ATR là gì? Hay ATR indicator là gì? Cách sử dụng chỉ bảo ATR như thế nào thì hiệu quả? Đây là những thông tin quan trọng khi trader tham gia giao dịch không thể không biết. ATR mang đến lợi ích cho các nhà đầu tư khi phân tích kỹ thuật của một giao dịch đang được diễn ra. Nắm bắt được thành thạo cách sử dụng chỉ báo ATR sẽ giúp bạn mang về nhiều lợi nhuận cho mình. Chính vì vậy, đừng bỏ qua bài viết bổ ích này và bỏ túi những lưu ý quan trọng nhé!
Chỉ báo ATR là gì trong giao dịch forex?
Khái niệm chỉ báo ATR
ATR là gì hay chỉ số ATR là gì và nó mang lại những lợi ích nào cho người giao dịch? ATR được viết tắt từ cụm từ Average True Range được hiểu là “Vùng biên độ trung bình thực tế”. Định nghĩa về chỉ báo ATR đã được một trader tên là J. Welles Wilder Jr sáng tạo và ra mắt vào năm 1978. Ông phát hành quyển sách mang tên “Tư tưởng mới trong Hệ thống Kỹ Thuật Giao dịch” trong đso đã đề cập đến khái niệm chỉ báo ATR.
Chỉ báo ATR được dùng như là một công cụ đo lường mức độ biến động giá khi phân tích kỹ thuật của một giao dịch. So với những chỉ số khác trong hệ thống giao dịch thì chỉ báo ATR mang một ý nghĩa độc lập khác biệt. Chỉ báo ATR sẽ chỉ đo lường mức độ biến động giá trong các cuộc giao dịch chứ không chỉ ra hướng đi tiếp theo của giá thế nào. Đặc biệt, chỉ báo ATR sẽ đo lường những biến động mạnh được gây ra bởi một khoảng trống giá (GAP) hoặc biến động trong giới hạn.
Lịch sử ra đời của chỉ báo ATR như thế nào?
Vào năm 1978 tại thời điểm mà chỉ báo ATR được “cha đẻ” giới thiệu trước công chúng cũng là lúc thị trường giao dịch vô vàng biến động. Lúc này, các biến động thường là những biến động rất mạnh và tạo ra những khoảng trống về giá trên biểu đồ. Do đó, ông Wilder đã tiến hành nghiên cứu về một chỉ báo với ý nghĩ mang đến một công cụ phản ánh chính xác các biến động về giá. Thêm vào đó, mong muốn của ông khi tạo ra chỉ số này sẽ giải thích được những khoảng chênh lệch trong các mức giá tại thời điểm ấy.
Biểu đồ về chỉ báo ATR trong một cuộc giao dịch
Tầm quan trọng của chỉ báo ATR là gì?
Theo một cách hiểu thông thường, một chỉ báo ATR cao hơn biểu thị cổ phiếu đang có mức độ biến động cao và ngược lại. Hoặc trong một vùng cổ phiếu và hàng hóa, khi thời điểm giá biến động mạnh thì ATR thì chỉ báo ATR sẽ cao hơn lúc thời điểm giá ít có sự biến động. Bạn sẽ tìm thấy những nguyên lý này có nét tương tự với chỉ báo “họ hàng” là BBW của Bollinger Bands.
Chỉ báo ATR sẽ không xác định xu hướng giá nên các thông tin của chỉ báo ATR thể hiện chỉ được dùng để chỉ áp lực mua hoặc áp lực bán. Trường hợp giá tăng hoặc giảm mạnh mẽ trong một thời gian dài sẽ dẫn đến chỉ báo ATR rất cao và thường không được duy trì quá lâu. Trường hợp, giá đang nằm trong trạng thái “êm đềm” hoặc “bình lặng” thì chỉ báo ATR sẽ nằm ở mức thấp.
Đây chính là lúc thị trường đi ngang sideway mà các nhà đầu tư sẽ phải dành thời gian để nghiên cứu làm gì tiếp theo. Khi tình hình này kéo dài trong một thời điểm nhất định bạn có thể hiểu rằng đây là lúc giá đang trong xu hướng tích lũy. Một điều có thể dự đoán trong trường hợp này chính là chuẩn bị có thế đảo chiều diễn ra. Chỉ số ATR là một công cụ phổ biến giúp bạn tìm vùng thoát lệnh một cách dễ dàng và vô cùng hiệu quả. Bởi vì trader sẽ rất dễ nắm bắt được những biến động về giá mà ATR biểu thị, đặc biệt tại những vùng chuyển động mạnh hay tại khu vực giá tích lũy.
Hướng dẫn cách tính toán chính xác chỉ báo ATR
Xác định Vùng biên độ thực (True Range)
Điều đầu tiên cần làm để có thể tính toán chính xác chỉ báo ATR là hiểu được khái niệm của “Vùng biên độ thực” (True Range). True Range được định nghĩa là các vùng giá nằm ở đỉnh hoặc đáy trong các giai đoạn mới nhất. Vùng biên độ thực cũng được xét như giá đóng hoặc mở cửa của các giai đoạn trước đó trong trường hợp cần thiết.
Để xác định được chỉ báo ATR sẽ bạn sẽ cần phải qua 3 phép tính và tiến hành so sánh chúng với nhau. Trong đó True Range sẽ là giá trị lớn nhất trong ba kết quả mà bạn cần tính, cụ thể như sau:
- Mức giá cao nhất của phiên giao dịch hiện tại – giá thấp nhất của phiên giao dịch hiện tại (minh họa hình A)
- Giá trị tuyệt đối được tính bằng [giá trị cao nhất của phiên giao dịch hiện tại – giá đóng cửa của phiên giao dịch trước] (minh họa hình B)
- Giá trị tuyệt đối được tính bằng [giá trị thấp nhất của phiên giao dịch hiện tại – giá đóng cửa của phiên giao dịch trước] (minh họa hình C)
Hướng dẫn cách tính toán chỉ báo ATR
Một lưu ý khi tính toán chỉ báo ATR là hãy luôn sử dụng giá trị tuyệt đối để thể hiện các số liệu dương. Vì như đã đề cập ở phần trước chỉ báo ATR chỉ đo mức độ biến động mà không biểu thị hướng đi của giá. Do đó khi tính toán không được có sự xuất hiện của số âm mà phải luôn dương.
Nhìn vào cách xác định trên có thể xác định được mức độ giá đã di chuyển trong một phiên giao dịch diễn ra.
Xác định Vùng biên độ trung bình
Sau khi đã xác định chính xác được vùng biên độ thực, bạn sẽ phải tiếp tục xác định vùng biên độ trung bình trong biểu đồ giao dịch. Vùng biên độ trung bình được hiểu là trung bình động hàm mũ của vùng biên độ thực được xác định trước đó. Một cách dễ hiểu hơn là từ vùng biên độ thực đã được xác định bạn hãy xem nó như là một cây nến. Lúc này hãy xây dựng đường trung bình EMA cho N phiên giao dịch của cây nến này.
Làm thế nào để biết cách nhận định giá trị N để xác định chu kỳ cho ATR?
Khi bạn tính toán trung bình trong một giai đoạn có phần lớn hơn thì kết quả thu được sẽ là chỉ báo ATR với biến động chậm hơn. Trong trường hợp này nếu sử dụng N nhỏ hơn thì bạn sẽ nhận được chỉ báo ATR với biến động nhanh hơn. “Cha đẻ” của ATR đã đưa ra lời khuyên hãy sử dụng N=7 hoặc 14 ngày cho trường hợp vừa kể trên. Vì lúc này hiệu suất sẽ được tối ưu dựa trên các hệ thống giao dịch mà bạn đang sử dụng. Con số 14 này là giá trị mặc định được dùng trong nền tảng của Meta Trader 4 hay trong Tradingview.
Tuy nhiên, trên thực tế ngày nay chúng ta sẽ không cần phải đau đầu để tính toán chỉ số ATR theo cách truyền thống. Trên các nền tảng giao dịch như MetaTrader 4 hay Tradingview sẽ hỗ trợ bạn các tiện ích này khi thực hiện tính toán một cách mặc địch. Do vậy, cách tính toán trên sẽ chỉ mang đến cho bạn cái nhìn rõ hơn về các chỉ báo này hình thành. Từ đó đưa ra được các chiến lược sử dụng hiệu quả chỉ báo ATR trong giao dịch.
Ưu nhược điểm của chỉ báo ATR là gì?
Chỉ báo ATR là một công cụ hữu dụng để đo lường tính toán biến động giá được khuyến khích sử dụng trong giao dịch. Tuy nhiên, chỉ báo này vẫn luôn có những hạn chế của riêng nó mà bạn cần phải biết. Điều này để tránh việc bạn sẽ mắc sai lầm khi sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch.
Ưu điểm của chỉ báo ATR là gì?
Bài viết này sẽ so sánh chỉ báo ATR với các chỉ báo biến động khác cùng công dụng và mục đích như BBW và %B.
- Chỉ báo ATR được tính toán dựa trên việc sử dụng vùng biên độ trung bình là một lợi thế trội so với việc dùng tỷ lệ phần trăm. Vùng biên độ trung bình sẽ có những thay đổi trực tiếp khi giá trên thị trường có sự biến động hay đặc điểm tài sản hoặc điều kiện thị trường. Dù cho có khó khăn trong việc nắm rõ được cách tính toán, xác định vùng này nhưng đây vẫn là lợi thế của ATR.
- Khi sử dụng hệ thống giao dịch của ATR, một vài nơi sẽ hỗ trợ bạn mọi thời điểm 24/24 trong ngày. Với lợi thế này, chỉ báo ATR rất thích hợp với người giao dịch theo phong cách Day trading. Phong cách này có khung thời gian nhỏ như M15 sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định được những điểm ra vào lệnh thích hợp. Bên cạnh đó, nếu trong khung thời gian lớn hơn chỉ báo này vẫn sử dụng rất tốt mà bạn có thể hoàn toàn yên tâm.
- Các nhà giao dịch với kinh nghiệm lão làng sẽ chuộng cách sử dụng chỉ báo ATR hơn so với các chỉ báo BBW hay %B. Vì chỉ số ATR sẽ dễ dàng trong việc xác định các đỉnh đáy, hay có thể dự đoán điểm đảo chiều một cách nhanh chóng.
Nhược điểm của chỉ báo ATR là gì?
ATR vẫn có một số nhược điểm nhất định mà bạn cần phải lưu ý để tránh những sai lầm không đáng có.
- ATR là thước đo chủ quan chỉ dùng để ghi nhận và giải thích những biến động giá đã và đang diễn ra trong giao dịch. Chỉ báo này sẽ không thể hiện được các thông tin về xu hướng một cách chắc chắn. Cụ thể, bạn sẽ không thể dựa trên chỉ báo ATR và nhận định 100% xu hướng sẽ đảo chiều. Do vậy, bạn phải cân nhắc nhận định dựa trên chỉ báo này để cảm nhận sức mạnh xu hướng đang diễn ra.
- Như đã đề cập vài lần, chỉ báo ATR chỉ đo lường độ biến động của giá mà không chỉ ra xu hướng giá trong tương lai. Bạn sẽ có thể nhìn thấy trên ATR tín hiệu suy yếu của thị trường và dự đoán sẽ có thay đổi xu hướng trong thời gian tới.Tuy nhiên, bạn cũng chỉ có thể dự đoán được xu hướng thay đổi mà không thể xác định được chiều hướng tăng hay giảm.
Hướng dẫn cách cài đặt chỉ báo ATR trong phần mềm MT4
Để cài đặt chỉ báo ATR trong phần mềm MT4, bạn chỉ cần thực hiện vài bước đơn giản như sau:
- Mở phần mềm MT4 và chọn lệnh “Insert” trên thanh Menu được hiển thị ở màn hình.
- Chọn vào mục Indicator sau đó chọn Oscillators. Tiếp tục chọn Average True Range (như hình minh họa)
Cách cài đặt chỉ báo ATR trên phần mềm MT4
- Khi bạn nhấn chọn mục Average True Range một bảng thông số liên quan đến chỉ báo của ATR MT4 sẽ xuất hiện trên màn hình. Lúc này, bạn sẽ điều chỉnh chu kỳ ở ô Period, style (đường nét) sau đó nhấn OK để hoàn tất.
Điền thông tin cài đặt chỉ báo ATR cho phần mềm của bạn
Sau khi hoàn tất sẽ xuất hiện biểu đồ như trên
Cách dùng chỉ báo ATR trên sàn giao dịch Forex
Chỉ báo ATR mang đến các thông tin biến động ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của trader trong tương lai. Bên cạnh đó, chỉ báo ATR có thể được dùng như một công cụ hữu ích để tiến hành take profit hay stop loss và thậm chí là chiến lược breakout. Sau đây bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách dùng chỉ báo ATR cho giao dịch
Dùng ATR đo mức biến động mạnh đưa ra quyết định giao dịch
Chỉ báo ATR đo mức độ chuyển động mạnh trong một giao dịch
Nhìn vào hình 1.1 trên hình minh họa, có thể nhận thấy chỉ báo ATR đang có xu hướng tăng mạnh theo thời gian. Bạn có thể hiểu là mức độ biến động giá lúc này sẽ ngày càng tăng hơn nữa, trend đi mạnh (cả trend tăng hoặc giảm). Trong trường hợp ngược lại khi chỉ báo ATR đi xuống (biểu thị vùng 2) lúc này giá sẽ đi đến sideway. Dựa vào những thông tin trên, các nhà đầu tư sẽ nắm được các điều kiện của thị trường đang diễn ra và sức mạnh xu hướng hiện tại. Thông qua đó sẽ trader sẽ đưa ra được những chiến lược phù hợp đối với từng điều kiện thị trường đang diễn ra.
Trong giao dịch, có một câu được các trader truyền cho nhau “Trend is Your Friend” hay còn được hiểu “Xu hướng là bạn”. Do vậy khi dùng chỉ báo ATR sẽ thể hiện rõ ràng đâu là bạn hoặc đâu là thù và kẻ thù được hiểu là sideway.
Dùng chỉ báo ATR để đặt lệnh Stop Loss cho giao dịch
Chỉ báo ATR rất được ưa chuộng khi sử dụng để đặt Stop Loss
Dựa trên chỉ báo ATR, các nhà đầu tư hay trader có thể sử dụng điểm dừng lỗ để nắm được thông tin mức biến động của giá. Từ đây có thể dễ dàng xác định được khoảng an toàn trong giao dịch và bạn sẽ dùng để đặt Stop Loss.
Ví dụ: Nhìn vào biểu đồ dưới đây, chỉ báo của ATR khi nhà đầu tư vào lệnh là 60 pips. Lúc này, bạn chỉ cần đặt Stop Loss ở một mức lớn hơn con số 60 pips một khoảng nhỏ. Nếu bạn lựa chọn phương hướng an toàn có thể đặt ở khoảng 70 pips sẽ đảm bảo cho lệnh bán của bạn không bị dính Stop Loss.
Đặt stop loss dựa theo giá trị của ATR hiển trị trên biểu đồ
Để có thể dùng chỉ báo ATR đặt Stop Loss một cách chuẩn xác phải nắm được các quy tắc dưới đây:
- Trường hợp đường ATR nằm ở nửa trên trong mức dao động có nghĩa là cặp tiền tệ này sẽ có mức biến động tương đối. Hãy đặt Stop Loss xa hơn để có thể chắc chắn rằng giá của bạn sẽ không chạm mức này trước khi đi đúng hướng.
- Ngược lại, nếu chỉ báo ATR nằm ở mức nửa dưới của phạm vi thì nên sử dụng lệnh Stop Loss một cách thấp hơn (chặt chẽ hơn). Vì khi đó giá trên thị trường có sự biến động không quá lớn và bạn có thể tối ưu được những lợi nhuận được hưởng từ mức tỷ lệ RR tốt hơn.
Dùng chỉ báo ATR đặt Take Profit và Trailing Stop Loss
Khi bạn là một trader có kinh nghiệm lâu năm, bạn sẽ dễ dàng dựa trên chỉ báo của ATR để đặt Trailing Stop. Lệnh giao dịch của bạn đã mang về lợi nhuận, lúc này bạn có quyền dịch chuyển Stop Loss. Trong điều kiện đảm bảo khoảng cách của Stop Loss so với mức giá hiện tại phù hợp với mức giá trị của chỉ báo ATR đưa ra.
Ví dụ
- Dựa theo trị giá ATR, vị trí của cây nến 1 sẽ là vị trí vào lệnh Stop Loss ban đầu với khoảng 65 pips.
- Chuyển sang vị trí 2, lúc này giá đã có sự giảm xuống so với cây nến đỏ đang khá dài điều này đồng nghĩa đã có lợi nhuận mang về. Chỉ số ATR vẫn đang nằm ở mức 60 nên nhà đầu tư có thể tiến hành dời nó thấp xuống cách giá đóng cửa khoảng 65 pips. Khi mức Stop Loss 2 đã ở vị trí của entry thì dù cho đó là giá quay đầu thì nhà đầu tư vẫn sẽ có lệnh hòa.
- Tiếp tục như vậy đến vị trí cây nến 3 và chỉ số ATR đã tăng ở mức 70 pips. Trong trường hợp này khi cây nến 3 đóng cửa nếu dời lệnh Stop Loss ở khoảng 70 pips sẽ là khoảng cách an toàn. Sau cây nến 3 giá không có dấu hiệu giảm tiếp nữa tức là đã hit vào Stop Loss.
- Khi đó nhà đầu tư sẽ tiến hành đóng lệnh và lợi nhuận mang về lúc này sẽ hơn cả mong đợi. Tuy nhiên trong trường hợp nhà đầu tư cố để gồng lời mà không dời Stop Loss họ sẽ phải chịu mất khoản lợi nhuận lớn như trên.
Dựa trên chỉ báo ATR nhà đầu tư có thể tiến hành Trailing Stop Loss
Lưu ý
Dựa trên chỉ báo ATR đặt Stop Loss các trader cần phải tuân thủ việc chỉ dời Stop Loss thay cho việc gồng lỗ. Vì trong trường hợp nếu giá có sự thay đổi đột ngột quay đầu hít Stop Loss tức đã có sự biến động tăng lên. Lúc này cấu trúc của thị trường cũng dần thay đổi và việc gồng lỗ chính là đối đầu với nguy hiểm trước mắt.
Nếu bạn là một người thích sự an toàn thì hãy sử dụng chọn mức Stop Loss cao hơn so với giá trị của chỉ báo ATR. Chỉ nên đặt ở khoảng mức đủ lớn với mới tối đa là gấp đo so với chỉ báo ATR.
Ví dụ: Khi chỉ báo ATR là 70 pips thì bạn có thể đặt mức Stop Loss ở khoảng 140 pips. Lúc này bạn sẽ phải chấp nhận rủi ro thua lỗ cao hơn bình thường và đồng thời tỷ lệ RR sẽ không được tối ưu.
Bài viết trên đây cung cấp cho bạn các thông gì về chỉ số ATR là gì, giúp bạn có cái nhìn hiểu biết hơn về một trong những công cụ hữu ích trên hệ thống giao dịch. Từ những thông tin bổ ích mà ATR đem đến hy vọng bạn sẽ có cho mình những quyết định đúng đắn mang về lợi nhuận tối đa. Đồng thời đừng quá chủ quan trước các thông tin ATR cung cấp dẫn đến những sai lầm không đáng có nhé!
Xem thêm:
Chỉ báo RVI là gì? Áp dụng Relative Vigor Index trong giao dịch
Tôi là Trang Thái Hùng – tác giả của những bài viết trên ForexDictionary, với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực đầu tư tài chính tôi muốn chia sẻ đến bạn đọc các kiến thức mà tôi đã tích luỹ được, vững kiến thức chọn được nơi đầu tư an toàn lợi nhuận khủng không còn là chuyện quá khó.
